Ontwikkeling van een contextuele niet-klassieke (op de quantummechanica gebaseerde) theorie met het oog op het modelleren van het prijsvormingsproces van financiële opties en het modelleren van een socio-economisch systeem.

DOELSTELLING

De doelstelling bestaat in het ontwikkelen en testen van een algemene economische theorie met het oog op het modelleren van het prijsvormingsproces van financiële opties op basis van de wiskundige formalismen van de quantummechanica en in het modelleren van een socio-economisch systeem met inachtneming van de emergente, contextuele en niet-deterministische aspecten ervan.

OBJECTIEVEN

1. De aanpassing van het wiskundige formalisme van de veralgemeende quantummechanica met het oog op het modelleren van het prijsvormingsproces van financiële opties binnen een verrijkte informatiestructuur, met inachtneming van quantum-fysische concepten in verband met de onderliggende activa en de contextuele

interactie van traders.

2. Het afleiden van een differentiaalvergelijking voor de prijsvorming van opties die deze verrijkte informatiestructuur binnen het kader van de Bohmiaanse interpretatie van de quantummechanica omvat. De bestudering van de verschillende oplossingen van deze partiële differentiaalvergelijking voor verschillende waarden van de informatie-risico parameter en het exploreren van de kenmerken van de overeenstemmende verzamelingen van contextueel evoluerende socio-economische systemen (Bohmiaans-quantumfysisch, klassiek stochastisch of intermediair-contextuele situaties).

3. Het ontwikkelen van een algemeen model voor de evolutie van een economisch systeem van assets (activa) en trader posities opgevat als de Contextueel gedreven Actualisering van Potentieel (Context driven Actualization of Potential - CAP) en zoals gedefinieerd door de potentiële transacties van traders.

4. Het confronteren (vergelijken) van het CAP formalisme voor de evolutie van socio-economische systemen met (i) de resultaten behaald op basis van klassieke standaard benaderingen gebaseerd op stochastische modellen, (ii) de resultaten van een experiment ontworpen met de uitdrukkelijke bedoeling de al of niet

aanwezigheid te testen van waarschijnlijkheidsinterferentie in het gedrag van mensen, (iii) data van reële aandelenmarkten.