Oscillerende processen met toepassingen in wachtlijntheorie. Toepassingen van Lévy processen in financiële wiskunde en het modelleren van krediet risico's.

In het kader van dit onderzoek trachten we versschillende wachtlijnsystemen met begrensde buffer te bestuderen. Ook zijn we van plan om een methode willen ontwikkelen om "two-boundary" functionalen te kunnen bestuderen. Dit probleem vertaalt zich in het verkrijgen van belangrijke karakteristieken van bepaalde oscillerende wachtlijn systemen. Het tweede doel is om Pearson diffusies te bestuderen en numerieke oplossingen van de Pearson type vergelijkingen te verkrijgen. De laatste worden dan in financiele wiskunde toegepast.