Algorithmic portfolio tilting to harvest higher moment gains

Kris Boudt, Dries Cornilly, Frederiek Van Holle, Joeri Willems

Onderzoeksoutput: Article

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Mean-variance-skewness-kurtosis; Non-normality; Portfolio allocation; Tilting; Statistics; Finance; Banking; Econometrics; Operations management; Business; Economics; Information science; Industry

Originele taal-2English
Artikelnummere03516
Pagina's (van-tot)e03516
Aantal pagina's8
TijdschriftHeliyon
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt 2020

Bibliografische nota

© 2020 The Authors.

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Algorithmic portfolio tilting to harvest higher moment gains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit